PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Silver Trust (SLV).

HAWX и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции HAWX уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.38% против 16.87% соответственно.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий HAWX и SLV

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

HAWX vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.16

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.23

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.82

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

8.70

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Корреляция

Корреляция между HAWX и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и SLV

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и SLV

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-76.28%

+45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-42.45%

+31.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-42.45%

+24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-42.81%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-35.47%

+30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-44.76%

+40.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

13.77%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и SLV

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

16.96%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

57.27%

-47.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

57.07%

-41.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

35.27%

-22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

31.35%

-16.26%