Сравнение HAWX с GSINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).
HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HAWX и GSINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 17.51% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.74% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAWX показывает доходность 4.90%, а GSINX немного ниже – 4.74%.
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
GSINX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и GSINX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.
Доходность на риск
HAWX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
HAWX
GSINX
Сравнение HAWX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.36 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.80 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.87 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 7.54 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.36 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и GSINX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и GSINX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности GSINX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.80% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и GSINX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и GSINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -28.80% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -8.74% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -25.46% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.22% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.88% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.17% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и GSINX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.86% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 7.41% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 12.49% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.44% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.77% | -0.68% |