PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с GSIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с GSIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX).

HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HAWX и GSIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и GSIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.33%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%17.51%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.57%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у GSIHX с доходностью 4.57%.

HAWX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.48%
С начала года
4.33%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.47%
3 года*
18.04%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.26%

GSIHX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.64%
С начала года
4.57%
6 месяцев
8.22%
1 год
16.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с FNDFGSIHX с BUFIXGSIHX с HEFAGSIHX с VOOGSIHX с GQGPX

Сравнение комиссий HAWX и GSIHX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSIHX в 1.12%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

HAWX vs. GSIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c GSIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXGSIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.30

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.72

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.86

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

7.39

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. GSIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GSIHX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и GSIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXGSIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между HAWX и GSIHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и GSIHX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности GSIHX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.69%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.59%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и GSIHX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки GSIHX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и GSIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXGSIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-28.79%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.52%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-25.63%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.36%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.99%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.21%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и GSIHX

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXGSIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.19%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.39%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

12.54%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.45%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.78%

-0.70%