Сравнение HAVLX с HIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и HIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и HIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -1.99% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 21.47% |
HIISX Harbor International Small Cap Fund | 2.31% | 24.37% | -1.12% | 8.90% | -8.70% | 16.70% | 7.75% | 21.61% | -19.71% | 37.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у HIISX с доходностью 2.31%.
HAVLX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 12.10%
HIISX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и HIISX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HIISX в 1.32%.
Доходность на риск
HAVLX vs. HIISX — Ранг доходности на риск
HAVLX
HIISX
Сравнение HAVLX c HIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | HIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.45 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.96 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.96 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.32 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | HIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.45 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и HIISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и HIISX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.75%, что больше доходности HIISX в 8.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.75% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
HIISX Harbor International Small Cap Fund | 8.71% | 8.91% | 4.71% | 1.84% | 2.22% | 6.97% | 0.93% | 2.35% | 3.78% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и HIISX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки HIISX в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | HIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -42.19% | -36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -10.93% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -26.11% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -6.95% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -8.97% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.38% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и HIISX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.84%, в то время как у Harbor International Small Cap Fund (HIISX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | HIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.36% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.89% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 14.68% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.54% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.27% | +2.36% |