Сравнение HAVLX с HASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и HASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и HASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 0.58% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у HASGX с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAVLX имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции HASGX немного отстают с 11.71%.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
HASGX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и HASGX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HASGX в 0.87%.
Доходность на риск
HAVLX vs. HASGX — Ранг доходности на риск
HAVLX
HASGX
Сравнение HAVLX c HASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | HASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.03 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.62 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 6.44 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | HASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и HASGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и HASGX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности HASGX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 1.12% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и HASGX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | HASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -54.33% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -14.11% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -34.17% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -38.53% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -8.94% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -10.23% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.56% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и HASGX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | HASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 9.36% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 15.54% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 24.72% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 23.22% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 23.06% | -4.43% |