Сравнение HAVLX с HACBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и HACBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и HACBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -11.30% |
HACBX Harbor Core Bond Fund | -0.36% | 7.02% | 1.57% | 5.73% | -13.36% | -1.66% | 9.10% | 8.58% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у HACBX с доходностью -0.36%.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
HACBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и HACBX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.
Доходность на риск
HAVLX vs. HACBX — Ранг доходности на риск
HAVLX
HACBX
Сравнение HAVLX c HACBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | HACBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.91 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.60 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 4.41 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | HACBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.91 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и HACBX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и HACBX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности HACBX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
HACBX Harbor Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 4.21% | 3.83% | 3.15% | 2.18% | 4.43% | 3.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и HACBX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HACBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | HACBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -18.48% | -59.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -2.57% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -18.43% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -2.47% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -5.38% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.93% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и HACBX
Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | HACBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.61% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 2.53% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 4.24% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 5.91% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 5.28% | +13.35% |