PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVGX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVGX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVGX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		-3.84%13.22%15.58%9.26%-7.97%24.40%15.35%33.26%-5.90%18.46%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, HAVGX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HAVGX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.02% соответственно.

HAVGX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.06%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.00%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haverford Quality Growth Stock Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с HAVGX:
HAVGX с VOOHAVGX с DGROHAVGX с IWQU.LHAVGX с FNSTXHAVGX с GQEIXHAVGX с FEQHXHAVGX с FSKAX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий HAVGX и SSSYX

HAVGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

HAVGX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVGX
Ранг доходности на риск HAVGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVGX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVGXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.97

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

7.30

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVGX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVGX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVGXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.11

+0.34

Корреляция

Корреляция между HAVGX и SSSYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и SSSYX

Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		8.59%8.28%8.54%4.76%10.14%5.65%0.84%1.39%6.38%2.65%1.18%1.26%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и SSSYX

Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVGXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-91.48%

+41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.10%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-24.49%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-91.48%

+56.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.22%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.20%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.52%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и SSSYX

Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 4.21%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVGXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.34%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.53%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.29%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

16.89%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

124.43%

-107.41%