PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с WTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).

HAUZ и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.83%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 3.92% против 2.14% соответственно.

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPR

Сравнение комиссий HAUZ и WTRE

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZWTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.87

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.06

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.55

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTRE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.16

Корреляция

Корреляция между HAUZ и WTRE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и WTRE

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности WTRE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и WTRE

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и WTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-74.18%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.22%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-43.87%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-48.47%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-18.08%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-25.15%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.28%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и WTRE

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 6.62%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

8.36%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

15.75%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

21.41%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

18.98%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.35%

-1.43%