PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с VGSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с VGSR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR).

HAUZ и VGSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VGSR - это активно управляемый фонд от Vert. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и VGSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и VGSR

2026 (YTD)202520242023
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.65%22.70%-5.44%7.56%
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		0.23%6.31%5.59%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у VGSR с доходностью 0.23%.

HAUZ

1 день
2.68%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.33%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.79%

VGSR

1 день
1.67%
1 месяц
-7.59%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.49%
1 год
5.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Vert Global Sustainable Real Estate ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с VGSR:
VGSR с FESIXVGSR с IVVVGSR с UCONVGSR с SDYVGSR с SUSCVGSR с WELLVGSR с SCHF

Сравнение комиссий HAUZ и VGSR

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGSR в 0.45%.

VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. VGSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VGSR
Ранг доходности на риск VGSR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c VGSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZVGSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.40

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.61

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.53

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

1.97

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. VGSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VGSR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и VGSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZVGSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.40

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между HAUZ и VGSR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и VGSR

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VGSR в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		3.73%3.41%3.79%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и VGSR

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки VGSR в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и VGSR.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZVGSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-18.33%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.71%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-7.67%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-4.10%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.16%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и VGSR

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZVGSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.35%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.99%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.37%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.10%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.10%

+1.82%