PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с FTEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

HAUZ и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.65%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-7.30%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 3.79% против 21.13% соответственно.

HAUZ

1 день
2.68%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.33%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.79%

FTEC

1 день
4.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.15%
1 год
29.59%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.76%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий HAUZ и FTEC

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.66

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.81

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

5.63

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.85

-0.68

Корреляция

Корреляция между HAUZ и FTEC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и FTEC

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FTEC в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.46%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и FTEC

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-34.95%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-16.26%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-34.95%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-34.95%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-12.65%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-5.61%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.22%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и FTEC

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 6.82%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.97%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

16.35%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

27.51%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

25.12%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

24.57%

-7.65%