Сравнение HAUZ с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
HAUZ и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUZ и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -2.65% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 3.33% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.21% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.21%.
HAUZ
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 3.79%
AVRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и AVRE
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HAUZ vs. AVRE — Ранг доходности на риск
HAUZ
AVRE
Сравнение HAUZ c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUZ | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.43 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.69 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.63 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 2.44 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUZ | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.43 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HAUZ и AVRE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и AVRE
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности AVRE в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.58% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.72% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и AVRE
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUZ | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -32.52% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -10.63% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -8.22% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -15.26% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.73% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и AVRE
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUZ | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.76% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.45% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.38% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.71% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.71% | +0.21% |