Сравнение HAUS с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
HAUS и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и RWX
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
HAUS vs. RWX — Ранг доходности на риск
HAUS
RWX
Сравнение HAUS c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.02 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.47 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.09 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.61 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.02 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.03 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и RWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и RWX
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и RWX
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -73.62% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -13.58% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -14.14% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -20.37% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.20% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и RWX
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.93% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.58% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 14.14% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 15.69% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.42% | +3.25% |