PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		-3.83%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.32%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

HASGX

1 день
-1.86%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.85%
1 год
19.68%
3 года*
9.94%
5 лет*
2.34%
10 лет*
11.21%

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий HASGX и NESIX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.34

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.91

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.44

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

8.21

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.34

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между HASGX и NESIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и NESIX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.17%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и NESIX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-49.61%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-17.25%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-49.61%

+15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.93%

-9.15%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-15.27%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.12%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и NESIX

Текущая волатильность для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) составляет 7.93%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что HASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

10.99%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

22.90%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

35.06%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

29.10%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

26.30%

-3.28%