Сравнение HASGX с NCLEX
HASGX (Harbor Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HASGX returned 12.56%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HASGX charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности HASGX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HASGX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 12.56% против 7.71% соответственно.
HASGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.56%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам HASGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 15.71% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between HASGX and NCLEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2000 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between HASGX and NCLEX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
HASGX
NCLEX
Сравнение HASGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HASGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.22 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.44 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HASGX и NCLEX
Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HASGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -48.68% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -20.88% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -28.50% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -28.50% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -35.79% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -16.84% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -8.31% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 10.52% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASGX и NCLEX
Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HASGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.54% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 12.62% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 17.07% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 19.60% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 19.19% | +3.98% |
Сравнение комиссий HASGX и NCLEX
HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASGX и NCLEX
Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 0.97% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
HASGX and NCLEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASGX has higher volatility (5.32%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, HASGX dropped -54.33% vs NCLEX's -48.68%.
HASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HASGX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор