Сравнение HASGX с HAVLX

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HAVLX с доходностью -2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HASGX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции HAVLX немного впереди с 12.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HAVLX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HAVLX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и HAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HASGX и HAVLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HAVLX в 21.85%

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки HAVLX в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и HAVLX.

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.