Сравнение HASGX с HAVLX
HASGX (Harbor Small Cap Growth Fund) and HAVLX (Harbor Large Cap Value Fund) are both mutual funds - HASGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while HAVLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Harbor. Over the past 10 years, HASGX returned 12.94%/yr vs 11.92%/yr for HAVLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HASGX charges 0.87%/yr vs 0.69%/yr for HAVLX.
Доходность
Сравнение доходности HASGX и HAVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HASGX показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у HAVLX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции HAVLX по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.92% соответственно.
HASGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 34.77%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 12.94%
HAVLX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам HASGX и HAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 18.25% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 0.92% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
Correlation
The correlation between HASGX and HAVLX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2000 г. | 0.83 |
The correlation between HASGX and HAVLX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASGX vs. HAVLX — Ранг доходности на риск
HASGX
HAVLX
Сравнение HASGX c HAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASGX | HAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.11 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 3.42 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASGX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.85 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HASGX и HAVLX
Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке HAVLX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и HAVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HASGX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -53.23% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -8.83% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -15.87% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -23.46% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -35.69% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -4.22% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -6.75% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.87% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASGX и HAVLX
Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HASGX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.94% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 8.16% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 11.52% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 17.17% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 18.63% | +4.53% |
Сравнение комиссий HASGX и HAVLX
HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HAVLX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASGX и HAVLX
Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HAVLX в 21.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 0.95% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.41% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
Часто задаваемые вопросы
HASGX and HAVLX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASGX has higher volatility (6.19%) compared to HAVLX (2.94%). In terms of maximum drawdown, HASGX dropped -54.33% vs HAVLX's -53.23%.
HASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HASGX и HAVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор