PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.61% соответственно.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий HASGX и EMCAX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.41

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.72

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.74

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

3.00

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.41

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между HASGX и EMCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и EMCAX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и EMCAX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-51.81%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.15%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-30.60%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-42.79%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-6.22%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-13.33%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.50%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и EMCAX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

5.42%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

10.49%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

17.50%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

18.18%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

20.21%

+2.85%