PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASCX с TSMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASCX с TSMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX).

HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HASCX и TSMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASCX и TSMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.08%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у TSMWX с доходностью 2.23%.

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Value Fund

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM
Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с CSMDXTSMWX с FSSNXTSMWX с WESCX

Сравнение комиссий HASCX и TSMWX

HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TSMWX в 0.47%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Доходность на риск

HASCX vs. TSMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASCX c TSMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASCXTSMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.77

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.75

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

7.75

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASCX vs. TSMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMWX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и TSMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASCXTSMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между HASCX и TSMWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASCX и TSMWX

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности TSMWX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASCX и TSMWX

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки TSMWX в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и TSMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASCXTSMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-44.34%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-13.92%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-25.87%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-5.54%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.86%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.14%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HASCX и TSMWX

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеют волатильность 7.91% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASCXTSMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.69%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.79%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

22.39%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

20.69%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

22.36%

+0.46%