Сравнение HASCX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HASCX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции TNVIX немного впереди с 10.69%.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и TNVIX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
HASCX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
HASCX
TNVIX
Сравнение HASCX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.02 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.12 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.98 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и TNVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и TNVIX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности TNVIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и TNVIX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -42.75% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -13.34% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -25.61% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -42.75% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.12% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.27% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.54% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и TNVIX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.79% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.89% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 20.74% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 19.78% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.08% | +1.74% |