Сравнение HAPS с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
HAPS и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPS и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | -0.10% | 8.35% | 4.08% | 12.44% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
HAPS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPS и OMFL
HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
HAPS vs. OMFL — Ранг доходности на риск
HAPS
OMFL
Сравнение HAPS c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPS | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.95 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HAPS и OMFL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и OMFL
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.57% | 0.57% | 0.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и OMFL
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -33.24% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -10.00% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.31% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -4.89% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.13% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и OMFL
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.22% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.06% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 16.71% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.81% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.25% | +0.88% |