PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAPS с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAPS и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPS и OMFL


2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF
-0.10%8.35%4.08%12.44%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-0.49%13.68%6.82%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.


HAPS

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.67%
1 год
18.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий HAPS и OMFL

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


Доходность на риск

HAPS vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 4646
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAPSOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.86

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.95

-2.03

HAPS vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAPSOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.24

Корреляция

Корреляция между HAPS и OMFL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и OMFL

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OMFL в 0.85%


TTM202520242023202220212020201920182017
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF
0.57%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок HAPS и OMFL

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и OMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


HAPSOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-33.24%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.00%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.31%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.89%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.13%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и OMFL

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAPSOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.22%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.06%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

16.71%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.81%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

20.25%

+0.88%