Сравнение HAPS с EFFI
HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while EFFI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while EFFI is actively managed. Over the past year, HAPS returned 28.54% vs 18.75% for EFFI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for EFFI.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и EFFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у EFFI с доходностью 5.35%.
HAPS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPS и EFFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 11.90% | 8.35% | -5.41% |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 5.35% | 33.41% | -3.24% |
Correlation
The correlation between HAPS and EFFI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between HAPS and EFFI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPS vs. EFFI — Ранг доходности на риск
HAPS
EFFI
Сравнение HAPS c EFFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPS | EFFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.79 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 6.65 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPS | EFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.41 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и EFFI
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EFFI в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и EFFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPS | EFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -13.64% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -10.55% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.81% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.82% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и EFFI
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) имеют волатильность 4.40% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPS | EFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.35% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 12.02% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 14.72% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.62% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.62% | +4.21% |
Сравнение комиссий HAPS и EFFI
HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и EFFI
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EFFI в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.11% | 4.33% | 0.00% | 0.00% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.51% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HAPS and EFFI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAPS has higher volatility (4.40%) compared to EFFI (4.35%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs EFFI's -13.64%.
On 1-year performance, HAPS leads with 28.54% vs 18.75% for EFFI. On fees, EFFI is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 28.54% return vs 18.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.
EFFI has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.51% for HAPS.
HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while EFFI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.55% for EFFI.
HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAPS и EFFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор