PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с MEDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. HAPI is passively managed, while MEDI is actively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 22.05%/yr vs 12.46%/yr for MEDI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -4.02%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
1.06%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.83%
1 год
18.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и MEDI

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%30.29%-2.59%
MEDI
Harbor Health Care ETF		-4.02%27.11%0.58%24.87%2.60%

Correlation

The correlation between HAPI and MEDI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.51

The correlation between HAPI and MEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и MEDI

Секторы
HAPI
MEDI

Технологии

31.8%

-

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Промышленность

8.5%

-

Здравоохранение

7.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

HAPI
31.8%
MEDI

-

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
MEDI

-

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
MEDI

-

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
MEDI

-

Промышленность

HAPI
8.5%
MEDI

-

Здравоохранение

HAPI
7.9%
MEDI
100.0%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
MEDI

-

Энергетика

HAPI
3.1%
MEDI

-

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
MEDI

-

Недвижимость

HAPI
1.5%
MEDI

-

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL

Доходность на риск

HAPI vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.93

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.46

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.20

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

3.59

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MEDI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIMEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.93

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.74

+0.86

Просадки

Сравнение просадок HAPI и MEDI

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-19.24%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-15.34%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.24%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-8.01%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-4.28%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.10%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и MEDI

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 2.45%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

6.02%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

15.42%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

19.82%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

18.63%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

18.63%

-3.03%

Сравнение комиссий HAPI и MEDI

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и MEDI

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности MEDI в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.29%0.28%0.54%1.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and MEDI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.02%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs MEDI's -19.24%.

On 3-year performance, HAPI leads with 22.05% vs 12.46% for MEDI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 22.05% return vs 12.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

HAPI has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.29% for MEDI.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.80% for MEDI.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор