PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HAP returned 11.95%/yr vs 9.86%/yr for FTS.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAP и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HAP торгуется в USD, в то время как FTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.86% соответственно.

HAP

1 день
1.21%
1 месяц
-4.04%
С начала года
18.44%
6 месяцев
19.25%
1 год
38.39%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.95%

FTS.TO

1 день
0.80%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.74%
1 год
22.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		18.44%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
FTS.TO
Fortis Inc.		11.17%29.86%5.32%7.31%-13.36%21.87%2.47%27.98%-5.22%23.66%

Correlation

The correlation between HAP and FTS.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.25

The correlation between HAP and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

HAP vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.75

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.45

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.90

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

9.53

+8.19

HAP vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и FTS.TO

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-41.25%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.05%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-14.45%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-30.19%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-34.34%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.00%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-8.48%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.47%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и FTS.TO

VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.91%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

10.85%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

13.52%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

15.81%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

17.93%

+1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и FTS.TO

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and FTS.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор