PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		-0.99%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции HAOYX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 0.31% соответственно.

HAOYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.19%
1 год
20.99%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.31%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с FSGGXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с FIVLXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий HAOYX и PTSIX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund

Доходность на риск

HAOYX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.51

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.06

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.70

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

12.35

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.51

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.28

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.24

Корреляция

Корреляция между HAOYX и PTSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и PTSIX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		8.00%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и PTSIX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-72.38%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.19%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-72.38%

+40.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-72.38%

+37.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-41.74%

+32.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-25.01%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.78%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и PTSIX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.64%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.02%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.14%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

30.91%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

25.07%

-8.26%