PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL с ENI.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HAL (Halliburton Company) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — HAL in Oil & Gas Equipment & Services, ENI.MI in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAL и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HAL торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAL показывает доходность 44.62%, а ENI.MI немного выше – 46.66%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям ENI.MI по среднегодовой доходности: 1.02% против 12.48% соответственно.

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%

ENI.MI

1 день
-0.06%
1 месяц
2.49%
С начала года
46.66%
6 месяцев
48.32%
1 год
89.17%
3 года*
32.90%
5 лет*
24.61%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAL
Halliburton Company		44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%
ENI.MI
Eni S.p.A.		46.66%49.35%-13.94%27.30%9.80%40.34%-27.45%4.47%-0.14%7.83%

Correlation

The correlation between HAL and ENI.MI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVN
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

HAL vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HALENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.92

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.33

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.68

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

8.07

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

32.28

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAL vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENI.MI равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HALENI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.92

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.17

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HAL и ENI.MI

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-64.64%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.30%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-21.88%

-32.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

-32.83%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.45%

-60.51%

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-4.70%

-26.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-25.81%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.83%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и ENI.MI

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

7.78%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

20.84%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

23.31%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

25.22%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.98%

27.52%

+18.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и ENI.MI

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ENI.MI в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.48%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.07%5.96%5.80%5.17%6.96%
HAL
Halliburton Company		1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HAL значения в USD, ENI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HAL and ENI.MI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор