PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HAINX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции HAINX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 0.31% соответственно.

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий HAINX и PTSIX

HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
HAINX
Harbor International Fund

Доходность на риск

HAINX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.51

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.06

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.70

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

12.35

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.51

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.10

+0.40

Корреляция

Корреляция между HAINX и PTSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и PTSIX

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и PTSIX

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAINXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-72.38%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.19%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-72.38%

+41.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-72.38%

+32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-41.74%

+32.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-25.01%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.78%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и PTSIX

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAINXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.64%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.02%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.14%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

30.91%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

25.07%

-8.49%