Сравнение HAINX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.80% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и KGIIX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
HAINX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
HAINX
KGIIX
Сравнение HAINX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.56 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 4.34 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.30 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 19.59 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.56 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.94 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и KGIIX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и KGIIX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -27.81% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.76% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -27.81% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -27.81% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -5.78% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.15% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.37% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и KGIIX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.35% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.93% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 13.41% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 13.21% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 12.75% | +3.83% |