PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAIL с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с FIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

FIXT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и FIXT

2026 (YTD)2025
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%14.68%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.23%4.58%

Correlation

The correlation between HAIL and FIXT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов HAIL и FIXT

Секторы
HAIL
FIXT

Потребительский циклический сектор

34.2%

-

Технологии

33.1%

-

Промышленность

20.2%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.4%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

HAIL
34.2%
FIXT

-

Технологии

HAIL
33.1%
FIXT

-

Промышленность

HAIL
20.2%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

HAIL
4.9%
FIXT

-

Энергетика

HAIL
4.4%
FIXT

-

Финансовые услуги

HAIL
1.9%
FIXT

-

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

FIXT

-

Здравоохранение

HAIL

-

FIXT
100.0%

Недвижимость

HAIL

-

FIXT

-

Коммунальные услуги

HAIL

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

HAIL vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAILFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAIL vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAILFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.34

-1.13

Просадки

Сравнение просадок HAIL и FIXT

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-3.02%

-62.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.85%

-1.88%

-28.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-0.71%

-30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

3.77%

+25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

3.77%

+28.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

3.77%

+27.96%

Сравнение комиссий HAIL и FIXT

HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и FIXT

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and FIXT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.44% for HAIL.

HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: State Street and Procure. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор