Сравнение HAGHY с SGOV
HAGHY (Hensoldt AG) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, HAGHY returned -21.16%/yr vs 4.67%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность -79.85%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
HAGHY
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -83.80%
- С начала года
- -79.85%
- 1 год
- -85.39%
- 3 года*
- -21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAGHY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | -79.85% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.56% |
Correlation
The correlation between HAGHY and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HAGHY
SGOV
Сравнение HAGHY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -385.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 385.05 | -384.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 393.03 | -393.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6,226.73 | -6,228.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и SGOV
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -0.03% | -89.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.20% | -0.01% | -89.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.20% | -0.01% | -89.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.04% | 0.00% | -87.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.09% | -0.00% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.23% | 0.00% | +55.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и SGOV
Hensoldt AG (HAGHY) имеет более высокую волатильность в 18.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.20% | 0.05% | +18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 172.10% | 0.13% | +171.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.57% | 0.19% | +98.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.76% | 0.24% | +68.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.76% | 0.24% | +68.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и SGOV
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAGHY has higher volatility (18.20%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -89.20% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор