PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAGHY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAGHY с SGOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HAGHY (Hensoldt AG) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, HAGHY returned 43.28%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAGHY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hensoldt AG (HAGHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAGHY показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.

HAGHY

1 день
-1.53%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.58%
6 месяцев
13.65%
1 год
-26.16%
3 года*
43.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAGHY и SGOV

2026 (YTD)2025202420232022
HAGHY
Hensoldt AG		4.58%144.40%31.10%15.83%-18.22%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%4.24%5.27%5.12%1.57%

Correlation

The correlation between HAGHY and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hensoldt AG

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HAGHY:
HAGHY с RNMBYHAGHY с 1SIE.MIHAGHY с NEMKYHAGHY с 1DTE.MIHAGHY с 1HEI.MIHAGHY с DBK.DEHAGHY с CBK.DE
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HAGHY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGHY
Ранг доходности на риск HAGHY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGHY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGHY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGHY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGHY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGHY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAGHYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
20.34

-20.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
277.10

-277.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

196.55

-195.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

400.29

-400.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

4,485.40

-4,486.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAGHY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGHY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGHY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAGHYSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

20.34

-20.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

12.50

-11.95

Просадки

Сравнение просадок HAGHY и SGOV

Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAGHYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.91%

-0.03%

-42.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.91%

-0.01%

-42.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.91%

-0.01%

-42.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.75%

0.00%

-32.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-0.00%

-20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

0.00%

+25.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGHY и SGOV

Hensoldt AG (HAGHY) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAGHYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

0.06%

+18.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

0.13%

+40.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.38%

0.20%

+57.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.66%

0.24%

+56.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.66%

0.24%

+56.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGHY и SGOV

Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HAGHY
Hensoldt AG		0.72%0.63%1.20%1.19%1.10%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

HAGHY and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAGHY has higher volatility (18.14%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAGHY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор