Сравнение HAGHY с RCAT
HAGHY (Hensoldt AG) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HAGHY returned 43.28%/yr vs 138.90%/yr for RCAT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 59.90%.
HAGHY
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -13.98%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- 59.90%
- 6 месяцев
- 58.10%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 138.90%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAGHY и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 4.58% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -18.22% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 59.90% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -45.98% |
Correlation
The correlation between HAGHY and RCAT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between HAGHY and RCAT shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$21.35B
RCAT:
$1.53B
HAGHY:
$0.08
RCAT:
-$0.78
HAGHY:
4.54
RCAT:
26.36
HAGHY:
21.81
RCAT:
6.42
HAGHY:
$2.55B
RCAT:
$52.98M
HAGHY:
$535.68M
RCAT:
$2.86M
HAGHY:
$413.05M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. RCAT — Ранг доходности на риск
HAGHY
RCAT
Сравнение HAGHY c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGHY | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.23 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.46 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGHY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.61 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.06 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и RCAT
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -99.76% | +56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -60.08% | +17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -67.16% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -92.40% | +59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -95.53% | +75.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 29.81% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и RCAT
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 18.14%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 41.84%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.14% | 41.84% | -23.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 84.52% | -43.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 120.50% | -63.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.66% | 115.10% | -58.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.66% | 239.56% | -182.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и RCAT
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.72% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and RCAT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.84%) compared to HAGHY (18.14%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs RCAT's -99.76%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор