Сравнение HAGHY с AUMI
HAGHY (Hensoldt AG) is a stock, while AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Over the past year, HAGHY returned -19.16% vs 38.17% for AUMI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAGHY и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 5.10% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between HAGHY and AUMI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. AUMI — Ранг доходности на риск
HAGHY
AUMI
Сравнение HAGHY c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.98 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.81 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и AUMI
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -39.28% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -39.28% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -33.51% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -7.35% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 13.72% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и AUMI
Hensoldt AG (HAGHY) и Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеют волатильность 17.33% и 17.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 17.47% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 40.45% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 49.48% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 42.24% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 42.24% | +14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и AUMI
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AUMI в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and AUMI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (17.47%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs AUMI's -39.28%.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор