PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAGHY с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HAGHY и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hensoldt AG (HAGHY) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.


HAGHY

1 день
-5.73%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.37%
1 год
-19.16%
3 года*
41.89%
5 лет*
10 лет*

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAGHY и AUMI


2026 (YTD)202520242023
HAGHY
Hensoldt AG
1.44%144.40%31.10%5.10%
AUMI
Themes Gold Miners ETF
-11.62%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between HAGHY and AUMI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hensoldt AG

Themes Gold Miners ETF

Доходность на риск

HAGHY vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAGHY
Ранг доходности на риск HAGHY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGHY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGHY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGHY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGHY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGHY: 2929
Ранг коэф-та Мартина

AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGHY c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HAGHYAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.98

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

2.81

-3.55

HAGHY vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGHY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AUMI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGHY и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAGHY и AUMI

Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и AUMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HAGHYAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.91%

-39.28%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.91%

-39.28%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.77%

-33.51%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-7.35%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.00%

13.72%

+12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGHY и AUMI

Hensoldt AG (HAGHY) и Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеют волатильность 17.33% и 17.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HAGHYAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.33%

17.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

40.45%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.56%

49.48%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.61%

42.24%

+14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.61%

42.24%

+14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGHY и AUMI

Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AUMI в 0.98%


ПозицияTTM2025202420232022
AUMI
Themes Gold Miners ETF
0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%
HAGHY
Hensoldt AG
0.74%0.63%1.20%1.19%1.10%

Часто задаваемые вопросы


HAGHY and AUMI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (17.47%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs AUMI's -39.28%.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAGHY и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор