Сравнение HAGAX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.66% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и SCHB
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
HAGAX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
HAGAX
SCHB
Сравнение HAGAX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 7.26 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и SCHB
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и SCHB
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -35.27% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.22% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -25.41% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -35.27% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -5.51% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -4.15% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.60% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и SCHB
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.51% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 9.78% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 18.34% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.25% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.30% | +3.49% |