Сравнение HAGAX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 20.79% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и KMKAX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
HAGAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
HAGAX
KMKAX
Сравнение HAGAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.41 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 0.76 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и KMKAX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и KMKAX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -65.57% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -19.64% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -31.56% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -31.56% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -10.45% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -15.53% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 10.65% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и KMKAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.05% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 17.86% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 24.60% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 26.44% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.39% | -1.60% |