Сравнение HAG.DE с CHRT.L
HAG.DE (Hensoldt Ag) and CHRT.L (Cohort plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HAG.DE returned 41.93%/yr vs 17.85%/yr for CHRT.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и CHRT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAG.DE торгуется в EUR, в то время как CHRT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у CHRT.L с доходностью 42.11%.
HAG.DE
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 41.93%
- 10 лет*
- —
CHRT.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 42.11%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам HAG.DE и CHRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 3.66% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 16.25% |
CHRT.L Cohort plc | 42.11% | -20.04% | 109.61% | 15.85% | -8.76% | -8.54% | 8.51% |
Correlation
The correlation between HAG.DE and CHRT.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.15 |
Over the past year, HAG.DE and CHRT.L have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. CHRT.L — Ранг доходности на риск
HAG.DE
CHRT.L
Сравнение HAG.DE c CHRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Cohort plc (CHRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAG.DE | CHRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.33 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.57 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и CHRT.L
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки CHRT.L в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и CHRT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAG.DE | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -99.32% | +57.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -48.43% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.83% | -48.43% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -48.43% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.14% | -80.53% | +47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -83.45% | +66.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 28.19% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и CHRT.L
Текущая волатильность для Hensoldt Ag (HAG.DE) составляет 17.33%, в то время как у Cohort plc (CHRT.L) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 19.07% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 37.45% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 49.91% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 41.47% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 35.97% | +13.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и CHRT.L
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CHRT.L в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.33% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.73% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и CHRT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Cohort plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAG.DE and CHRT.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAG.DE и CHRT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор