Сравнение CHRT.L с SMIN.L
CHRT.L (Cohort plc) and SMIN.L (Smiths Group PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CHRT.L in Aerospace & Defense, SMIN.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CHRT.L returned 16.72%/yr vs 11.29%/yr for SMIN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRT.L и SMIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRT.L показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у SMIN.L с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции CHRT.L превзошли акции SMIN.L по среднегодовой доходности: 16.72% против 11.29% соответственно.
CHRT.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- -17.41%
- 3 года*
- 41.19%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 16.72%
SMIN.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам CHRT.L и SMIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 41.48% | -15.64% | 99.97% | 13.45% | -3.81% | -14.13% | -10.63% | 94.12% | 14.53% | -15.82% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 7.61% | 39.71% | 0.12% | 13.23% | 3.97% | 7.69% | -8.47% | 27.37% | -5.41% | 8.15% |
Correlation
The correlation between CHRT.L and SMIN.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between CHRT.L and SMIN.L shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHRT.L:
£593.44M
SMIN.L:
£8.13B
CHRT.L:
£0.81
SMIN.L:
£1.70
CHRT.L:
15.76
SMIN.L:
14.84
CHRT.L:
0.41
SMIN.L:
0.04
CHRT.L:
1.17
SMIN.L:
1.52
CHRT.L:
3.59
SMIN.L:
4.91
CHRT.L:
£507.09M
SMIN.L:
£5.46B
CHRT.L:
£152.43M
SMIN.L:
£1.39B
CHRT.L:
£68.05M
SMIN.L:
£965.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRT.L vs. SMIN.L — Ранг доходности на риск
CHRT.L
SMIN.L
Сравнение CHRT.L c SMIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohort plc (CHRT.L) и Smiths Group PLC (SMIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRT.L | SMIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.66 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.58 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRT.L | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.69 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CHRT.L и SMIN.L
Максимальная просадка CHRT.L за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки SMIN.L в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRT.L и SMIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRT.L | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.53% | -60.05% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -22.87% | -25.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -22.87% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -22.87% | -25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -53.96% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.92% | -7.83% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -16.36% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 5.89% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRT.L и SMIN.L
Cohort plc (CHRT.L) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Smiths Group PLC (SMIN.L) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что CHRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRT.L | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.91% | 6.88% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 20.37% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.95% | 22.20% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 22.38% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 25.88% | +9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRT.L и SMIN.L
Дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SMIN.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRT.L и SMIN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohort plc и Smiths Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRT.L и SMIN.L
CHRT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила о валовой прибыли в 35.06M при выручке в 128.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
SMIN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smiths Group PLC сообщила о валовой прибыли в 371.00M при выручке в 915.00M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
CHRT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 128.82M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
SMIN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smiths Group PLC сообщила об операционной прибыли в 164.00M при выручке в 915.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CHRT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила о чистой прибыли в 6.11M при выручке в 128.82M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
SMIN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smiths Group PLC сообщила о чистой прибыли в 130.00M при выручке в 915.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHRT.L and SMIN.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHRT.L и SMIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор