PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRT.L с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHRT.L с FRES.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohort plc (CHRT.L) и Fresnillo plc (FRES.L).

Доходность

Сравнение доходности CHRT.L и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Cohort plc (CHRT.L) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHRT.L и FRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHRT.L
Cohort plc		44.81%-15.64%99.97%13.45%-3.81%-14.13%-10.63%94.12%14.53%-15.82%
FRES.L
Fresnillo plc		3.06%468.22%6.13%-32.98%3.90%-18.79%78.92%-24.01%-38.26%18.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRT.L:

£607.39M

FRES.L:

£25.32B

EPS

CHRT.L:

£0.85

FRES.L:

£2.08

Коэффициент P/E

CHRT.L:

15.38

FRES.L:

16.55

Коэффициент PEG

CHRT.L:

0.40

FRES.L:

0.08

Коэффициент P/S

CHRT.L:

1.14

FRES.L:

3.15

Коэффициент P/B

CHRT.L:

3.67

FRES.L:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

CHRT.L:

£507.09M

FRES.L:

£8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRT.L:

£152.43M

FRES.L:

£3.75B

EBITDA (12 мес.)

CHRT.L:

£68.05M

FRES.L:

£3.90B

Доходность по периодам

С начала года, CHRT.L показывает доходность 44.81%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CHRT.L уступали акциям FRES.L по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.87% соответственно.

CHRT.L

1 день
2.83%
1 месяц
0.46%
С начала года
44.81%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.37%
3 года*
45.17%
5 лет*
18.66%
10 лет*
15.09%

FRES.L

1 день
-1.72%
1 месяц
-11.81%
С начала года
3.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
289.46%
3 года*
71.17%
5 лет*
34.71%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohort plc

Fresnillo plc

Часто сравнивают с CHRT.L:
CHRT.L с CMCSACHRT.L с VOOCHRT.L с MSI.L
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с FVI.TOFRES.L с SLVPFRES.L с SILG.L

Доходность на риск

CHRT.L vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRT.L
Ранг доходности на риск CHRT.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRT.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRT.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRT.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRT.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRT.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRT.L c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohort plc (CHRT.L) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRT.LFRES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

5.42

-5.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

4.44

-3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.60

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

9.52

-9.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

30.12

-29.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRT.L vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRT.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FRES.L равного 5.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRT.L и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRT.LFRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

5.42

-5.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между CHRT.L и FRES.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRT.L и FRES.L

Дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FRES.L в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRT.L
Cohort plc		1.29%1.80%1.36%2.41%2.43%1.42%2.15%1.26%2.16%2.09%1.46%1.31%
FRES.L
Fresnillo plc		1.94%2.00%1.35%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.74%0.74%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CHRT.L и FRES.L

Максимальная просадка CHRT.L за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRT.L и FRES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CHRT.LFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.53%

-82.36%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.22%

-31.03%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-53.75%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-74.47%

+26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.18%

-22.75%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-40.48%

+21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

9.81%

+15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRT.L и FRES.L

Текущая волатильность для Cohort plc (CHRT.L) составляет 14.00%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что CHRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHRT.LFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

18.94%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.65%

43.18%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.79%

53.09%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.89%

41.29%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

43.02%

-8.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRT.L и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohort plc и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
128.82M
2.59B
(CHRT.L) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRT.L и FRES.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cohort plc и Fresnillo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
27.2%
57.7%
Активы портфеля
CHRT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohort plc сообщила о валовой прибыли в 35.06M при выручке в 128.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

CHRT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohort plc сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 128.82M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

CHRT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohort plc сообщила о чистой прибыли в 6.11M при выручке в 128.82M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.