PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRT.L с MSI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHRT.L с MSI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohort plc (CHRT.L) и MS INTERNATIONAL plc (MSI.L).

Доходность

Сравнение доходности CHRT.L и MSI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Cohort plc (CHRT.L) и MS INTERNATIONAL plc (MSI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHRT.L и MSI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHRT.L
Cohort plc		44.81%-15.64%99.97%13.45%-3.81%-14.13%-10.63%94.12%14.53%-15.82%
MSI.L
MS INTERNATIONAL plc		-12.66%59.23%7.89%-303.71%218.82%85.89%-31.79%-9.78%3.92%30.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRT.L:

£607.39M

MSI.L:

£210.31M

EPS

CHRT.L:

£0.85

MSI.L:

£1.58

Коэффициент P/E

CHRT.L:

15.38

MSI.L:

7.95

Коэффициент PEG

CHRT.L:

0.40

MSI.L:

0.06

Коэффициент P/S

CHRT.L:

1.14

MSI.L:

0.93

Коэффициент P/B

CHRT.L:

3.67

MSI.L:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

CHRT.L:

£507.09M

MSI.L:

£225.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRT.L:

£152.43M

MSI.L:

£76.20M

EBITDA (12 мес.)

CHRT.L:

£68.05M

MSI.L:

£40.05M

Доходность по периодам

С начала года, CHRT.L показывает доходность 44.81%, что значительно выше, чем у MSI.L с доходностью -12.66%.

CHRT.L

1 день
2.83%
1 месяц
0.46%
С начала года
44.81%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.37%
3 года*
45.17%
5 лет*
18.66%
10 лет*
15.09%

MSI.L

1 день
-2.70%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-12.36%
1 год
29.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohort plc

MS INTERNATIONAL plc

Часто сравнивают с CHRT.L:
CHRT.L с CMCSACHRT.L с VOOCHRT.L с FRES.L
Часто сравнивают с MSI.L:
MSI.L с VMIMSI.L с AMDMSI.L с LSEG.LMSI.L с BA.LMSI.L с HLMA.LMSI.L с BAB.LMSI.L с AVG.L

Доходность на риск

CHRT.L vs. MSI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRT.L
Ранг доходности на риск CHRT.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRT.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRT.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRT.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRT.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRT.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSI.L
Ранг доходности на риск MSI.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRT.L c MSI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohort plc (CHRT.L) и MS INTERNATIONAL plc (MSI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRT.LMSI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.63

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.20

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.04

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

2.60

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRT.L vs. MSI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRT.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MSI.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRT.L и MSI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRT.LMSI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Корреляция

Корреляция между CHRT.L и MSI.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRT.L и MSI.L

Дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MSI.L в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRT.L
Cohort plc		1.29%1.80%1.36%2.41%2.43%1.42%2.15%1.26%2.16%2.09%1.46%1.31%
MSI.L
MS INTERNATIONAL plc		1.90%1.24%2.32%112.53%1.43%3.84%2.92%4.56%3.95%3.96%4.78%3.90%

Просадки

Сравнение просадок CHRT.L и MSI.L

Максимальная просадка CHRT.L за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки MSI.L в -461.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRT.L и MSI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CHRT.LMSI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.53%

-461.93%

+389.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.22%

-32.69%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-461.93%

+413.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-461.93%

+413.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.18%

-372.83%

+348.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-61.84%

+42.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

13.10%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRT.L и MSI.L

Текущая волатильность для Cohort plc (CHRT.L) составляет 14.00%, в то время как у MS INTERNATIONAL plc (MSI.L) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что CHRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHRT.LMSI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

18.21%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.65%

34.21%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.79%

47.64%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.89%

122.49%

-82.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

88.71%

-54.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRT.L и MSI.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohort plc и MS INTERNATIONAL plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
128.82M
55.81M
(CHRT.L) Общая выручка
(MSI.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRT.L и MSI.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cohort plc и MS INTERNATIONAL plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
27.2%
36.6%
Активы портфеля
CHRT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohort plc сообщила о валовой прибыли в 35.06M при выручке в 128.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

MSI.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MS INTERNATIONAL plc сообщила о валовой прибыли в 20.41M при выручке в 55.81M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

CHRT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohort plc сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 128.82M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

MSI.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MS INTERNATIONAL plc сообщила об операционной прибыли в 8.65M при выручке в 55.81M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

CHRT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohort plc сообщила о чистой прибыли в 6.11M при выручке в 128.82M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

MSI.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MS INTERNATIONAL plc сообщила о чистой прибыли в 6.27M при выручке в 55.81M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.