Сравнение CHRT.L с IDR.MC
CHRT.L (Cohort plc) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. CHRT.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CHRT.L returned 16.72%/yr vs 20.52%/yr for IDR.MC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRT.L и IDR.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHRT.L торгуется в GBp, в то время как IDR.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDR.MC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHRT.L показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у IDR.MC с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции CHRT.L уступали акциям IDR.MC по среднегодовой доходности: 16.72% против 20.52% соответственно.
CHRT.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- -17.41%
- 3 года*
- 41.19%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 16.72%
IDR.MC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 70.04%
- 5 лет*
- 52.02%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение доходности по годам CHRT.L и IDR.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 41.48% | -15.64% | 99.97% | 13.45% | -3.81% | -14.13% | -10.63% | 94.12% | 14.53% | -15.82% |
IDR.MC Indra A | 11.20% | 201.44% | 18.00% | 31.64% | 19.91% | 27.92% | -27.56% | 16.60% | -27.08% | 14.24% |
Correlation
The correlation between CHRT.L and IDR.MC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.09 |
Over the past year, CHRT.L and IDR.MC have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRT.L vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
CHRT.L
IDR.MC
Сравнение CHRT.L c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohort plc (CHRT.L) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRT.L | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.00 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.05 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRT.L | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.26 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.44 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CHRT.L и IDR.MC
Максимальная просадка CHRT.L за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки IDR.MC в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRT.L и IDR.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRT.L | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.53% | -63.75% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -30.40% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -30.40% | -17.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -30.40% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -62.76% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.92% | -16.16% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -26.13% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 12.10% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRT.L и IDR.MC
Cohort plc (CHRT.L) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Indra A (IDR.MC) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что CHRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRT.L | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.91% | 10.98% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 39.81% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.95% | 48.63% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 35.47% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 34.57% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRT.L и IDR.MC
Дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IDR.MC в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
IDR.MC Indra A | 0.46% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRT.L и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohort plc и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRT.L and IDR.MC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHRT.L и IDR.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор