PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

HAF.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		0.10%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%3.00%0.23%4.03%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции HAF.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: 2.99% против 9.32% соответственно.

HAF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.99%

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и QQCC.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.86

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.26

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.28

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

5.59

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и QQCC.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности QQCC.TO в 12.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.01%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-100.13%

+72.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-13.73%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-22.24%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-36.70%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-100.00%

+97.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-99.78%

+95.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.15%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) составляет 2.32%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.91%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

10.73%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

20.40%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

17.55%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

17.31%

-6.18%