Сравнение HACK с TRUT
HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. HACK is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности HACK и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
HACK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 20.74%
- С начала года
- 25.84%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 15.72%
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HACK и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 25.84% | -2.09% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between HACK and TRUT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACK vs. TRUT — Ранг доходности на риск
HACK
TRUT
Сравнение HACK c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.25 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок HACK и TRUT
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -18.55% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -2.83% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.16% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 21.54% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 21.54% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 21.54% | +1.73% |
Сравнение комиссий HACK и TRUT
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и TRUT
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HACK and TRUT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.06% for HACK.
They also come from different issuers: ETFMG and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для HACK и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор