Сравнение HACK с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
HACK и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 12.73% против 13.76% соответственно.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и NXTG
HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
HACK vs. NXTG — Ранг доходности на риск
HACK
NXTG
Сравнение HACK c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.78 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.47 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.87 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 12.13 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.78 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HACK и NXTG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и NXTG
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и NXTG
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -33.61% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -12.49% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -33.61% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -33.61% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -6.09% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -7.95% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 2.95% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и NXTG
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.61% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 13.28% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 19.90% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 17.42% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.64% | +4.21% |