PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с MJUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с MJUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG. HACK is passively managed, while MJUS is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for MJUS.

Доходность

Сравнение доходности HACK и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и MJUS

2026 (YTD)20252024202320222021
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%11.83%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%

Correlation

The correlation between HACK and MJUS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.31

The correlation between HACK and MJUS shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и MJUS

Секторы
HACK
MJUS

Технологии

93.0%
3.6%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.1%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
MJUS
3.6%

Промышленность

HACK
6.9%
MJUS

-

Финансовые услуги

HACK
0.1%
MJUS
4.7%

Сырьевые материалы

HACK

-

MJUS

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

MJUS

-

Потребительский циклический сектор

HACK

-

MJUS
0.8%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

MJUS

-

Энергетика

HACK

-

MJUS

-

Здравоохранение

HACK

-

MJUS
14.1%

Недвижимость

HACK

-

MJUS
1.6%

Коммунальные услуги

HACK

-

MJUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPY

Доходность на риск

HACK vs. MJUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MJUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKMJUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. MJUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKMJUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

—

—

Просадки

Сравнение просадок HACK и MJUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKMJUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и MJUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKMJUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

—

—

Сравнение комиссий HACK и MJUS

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MJUS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и MJUS

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как MJUS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and MJUS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MJUS.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for MJUS.

HACK is categorized as Technology Equities, while MJUS is Cannabis. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.75% for MJUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и MJUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор