Сравнение HABYX с LMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).
HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HABYX и LMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABYX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | -0.44% | 7.25% | 2.41% | 6.96% | -14.02% | -1.08% | 9.29% | 10.62% | -0.73% | 5.01% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.
HABYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.46%
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABYX и LMSMX
HABYX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Доходность на риск
HABYX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
HABYX
LMSMX
Сравнение HABYX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABYX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.64 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.61 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.40 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABYX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.17 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между HABYX и LMSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABYX и LMSMX
Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | 4.19% | 4.56% | 4.39% | 3.99% | 3.10% | 3.96% | 3.19% | 3.76% | 4.08% | 3.89% | 3.10% | 2.94% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HABYX и LMSMX
Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABYX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -30.76% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -4.83% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -30.18% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -13.02% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.07% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.44% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABYX и LMSMX
The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что HABYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABYX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.52% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.47% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 6.95% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 10.39% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 8.22% | -3.18% |