Сравнение HABDX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HABDX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABDX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.23% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции HABDX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.60% соответственно.
HABDX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.30%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и GUGAX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
HABDX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
HABDX
GUGAX
Сравнение HABDX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.98 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.80 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.66 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.08 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между HABDX и GUGAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и GUGAX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.28% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и GUGAX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABDX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -38.57% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.08% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -20.53% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -23.06% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -6.72% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -11.29% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.84% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и GUGAX
Harbor Core Plus Fund (HABDX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABDX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.00% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.84% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 4.03% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.57% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.44% | -0.62% |