PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABA.DE с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HABA.DE с CME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HABA.DE (Hamborner REIT AG) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. HABA.DE operates in REIT - Diversified (Real Estate), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, HABA.DE returned -1.18%/yr vs 14.55%/yr for CME. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HABA.DE и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hamborner REIT AG (HABA.DE) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HABA.DE торгуется в EUR, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HABA.DE показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции HABA.DE уступали акциям CME по среднегодовой доходности: -1.18% против 14.55% соответственно.

HABA.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
1.37%
С начала года
11.33%
6 месяцев
9.98%
1 год
-17.86%
3 года*
-5.74%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-1.18%

CME

1 день
1.33%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-3.43%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HABA.DE и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABA.DE
Hamborner REIT AG		11.33%-23.17%-0.50%8.08%-29.32%12.89%3.25%22.08%-10.81%14.55%
CME
CME Group Inc.		-1.59%5.61%23.03%27.38%-18.11%39.15%-14.06%12.14%38.35%16.08%

Correlation

The correlation between HABA.DE and CME is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamborner REIT AG

CME Group Inc.

Часто сравнивают с HABA.DE:
HABA.DE с JNJHABA.DE с PGHABA.DE с OKTAHABA.DE с PLTRHABA.DE с CACIHABA.DE с METAHABA.DE с MSFT
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

HABA.DE vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABA.DE
Ранг доходности на риск HABA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABA.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABA.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABA.DE c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamborner REIT AG (HABA.DE) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABA.DECMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.16

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-0.07

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.99

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.16

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.52

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABA.DE vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABA.DE на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа CME равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABA.DE и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABA.DECMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.43

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HABA.DE и CME

Максимальная просадка HABA.DE за все время составила -57.30%, что меньше максимальной просадки CME в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABA.DE и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HABA.DECMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-74.36%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.31%

-21.22%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.35%

-21.22%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-28.91%

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

-36.48%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.53%

-18.29%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-23.13%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.72%

6.58%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HABA.DE и CME

Текущая волатильность для Hamborner REIT AG (HABA.DE) составляет 6.71%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что HABA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HABA.DECMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

10.52%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

17.34%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

21.46%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

20.71%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

24.76%

-5.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABA.DE и CME

Дивидендная доходность HABA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности CME в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.35%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
HABA.DE
Hamborner REIT AG		18.91%10.71%7.62%6.90%6.98%1.40%10.44%4.71%5.35%4.34%4.59%3.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HABA.DE и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamborner REIT AG и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HABA.DE значения в EUR, CME значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HABA.DE and CME have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HABA.DE и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор