Сравнение HABA.DE с CACI
HABA.DE (Hamborner REIT AG) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. HABA.DE operates in REIT - Diversified (Real Estate), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HABA.DE returned -2.53%/yr vs 16.43%/yr for CACI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HABA.DE и CACI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HABA.DE торгуется в EUR, в то время как CACI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CACI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HABA.DE показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -12.83%. За последние 10 лет акции HABA.DE уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: -2.53% против 16.43% соответственно.
HABA.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- -17.20%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.53%
- Всё время*
- 2.21%
CACI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -27.82%
- С начала года
- -12.83%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам HABA.DE и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABA.DE Hamborner REIT AG | 7.44% | -24.02% | 0.39% | 7.92% | -28.97% | 15.64% | -2.29% | 21.74% | -10.03% | 13.95% |
CACI CACI International Inc | -12.83% | 16.22% | 33.00% | 4.51% | 18.58% | 16.05% | -8.48% | 77.49% | 13.93% | -6.61% |
Correlation
The correlation between HABA.DE and CACI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between HABA.DE and CACI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HABA.DE vs. CACI — Ранг доходности на риск
HABA.DE
CACI
Сравнение HABA.DE c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamborner REIT AG (HABA.DE) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HABA.DE | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.16 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.36 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HABA.DE и CACI
Максимальная просадка HABA.DE за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки CACI в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABA.DE и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HABA.DE | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -41.97% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -30.38% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -41.82% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.13% | -41.82% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -41.97% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.72% | -29.38% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -10.71% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 13.44% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABA.DE и CACI
Текущая волатильность для Hamborner REIT AG (HABA.DE) составляет 5.23%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что HABA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HABA.DE | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 12.82% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 25.43% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 33.89% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 28.04% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 29.04% | -10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABA.DE и CACI
Дивидендная доходность HABA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HABA.DE Hamborner REIT AG | 8.80% | 10.74% | 7.56% | 6.91% | 6.98% | 4.71% | 5.18% | 4.70% | 5.32% | 4.36% | 4.58% | 3.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HABA.DE и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamborner REIT AG и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HABA.DE and CACI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HABA.DE и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор