PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABA.DE с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HABA.DE с JNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HABA.DE (Hamborner REIT AG) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. HABA.DE operates in REIT - Diversified (Real Estate), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HABA.DE returned -1.18%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HABA.DE и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hamborner REIT AG (HABA.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HABA.DE торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HABA.DE показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции HABA.DE уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -1.18% против 10.06% соответственно.

HABA.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
1.37%
С начала года
11.33%
6 месяцев
9.98%
1 год
-17.86%
3 года*
-5.74%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-1.18%

JNJ

1 день
2.83%
1 месяц
6.28%
С начала года
15.96%
6 месяцев
17.77%
1 год
54.24%
3 года*
14.24%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HABA.DE и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABA.DE
Hamborner REIT AG		11.33%-23.17%-0.50%8.08%-29.32%12.89%3.25%22.08%-10.81%14.55%
JNJ
Johnson & Johnson		15.96%29.98%1.47%-11.32%12.54%19.77%1.69%18.85%-0.68%9.13%

Correlation

The correlation between HABA.DE and JNJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamborner REIT AG

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с HABA.DE:
HABA.DE с PGHABA.DE с OKTAHABA.DE с PLTRHABA.DE с CACIHABA.DE с METAHABA.DE с MSFTHABA.DE с CME
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

HABA.DE vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABA.DE
Ранг доходности на риск HABA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABA.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABA.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABA.DE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamborner REIT AG (HABA.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABA.DEJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
3.17

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
4.55

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.54

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.67

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

14.71

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABA.DE vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABA.DE на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABA.DE и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABA.DEJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

3.17

-4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.64

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.41

Просадки

Сравнение просадок HABA.DE и JNJ

Максимальная просадка HABA.DE за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABA.DE и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HABA.DEJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-27.10%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.31%

-11.68%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.35%

-18.03%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-20.88%

-24.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

-25.51%

-20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.53%

-4.43%

-32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-7.02%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.72%

3.70%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HABA.DE и JNJ

Hamborner REIT AG (HABA.DE) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 6.71% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HABA.DEJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.40%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

12.97%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

17.21%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

17.64%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

19.39%

+0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABA.DE и JNJ

Дивидендная доходность HABA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности JNJ в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABA.DE
Hamborner REIT AG		18.91%10.71%7.62%6.90%6.98%1.40%10.44%4.71%5.35%4.34%4.59%3.92%
JNJ
Johnson & Johnson		2.25%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HABA.DE и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamborner REIT AG и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HABA.DE значения в EUR, JNJ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HABA.DE and JNJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HABA.DE и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор