Сравнение H50E.L с SPY4.DE
H50E.L (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF) and SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - H50E.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, H50E.L returned 11.61%/yr vs 11.51%/yr for SPY4.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H50E.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPY4.DE.
Доходность
Сравнение доходности H50E.L и SPY4.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H50E.L торгуется в GBp, в то время как SPY4.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY4.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H50E.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у SPY4.DE с доходностью 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H50E.L имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции SPY4.DE немного отстают с 11.51%.
H50E.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 11.61%
SPY4.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам H50E.L и SPY4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.58% | 28.02% | 6.20% | 20.06% | -3.33% | 15.58% | 3.30% | 21.72% | -10.53% | 14.39% |
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 13.14% | 1.38% | 13.50% | 10.97% | -3.82% | 26.02% | 8.13% | 22.47% | -7.47% | 6.01% |
Correlation
The correlation between H50E.L and SPY4.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between H50E.L and SPY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H50E.L vs. SPY4.DE — Ранг доходности на риск
H50E.L
SPY4.DE
Сравнение H50E.L c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H50E.L | SPY4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.98 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 13.12 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H50E.L | SPY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок H50E.L и SPY4.DE
Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, примерно равная максимальной просадке SPY4.DE в -36.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и SPY4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H50E.L | SPY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.68% | -36.32% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -6.60% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -27.54% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -27.54% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -36.32% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.30% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.01% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности H50E.L и SPY4.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H50E.L | SPY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.58% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.70% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 14.03% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.83% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.07% | -1.08% |
Сравнение комиссий H50E.L и SPY4.DE
H50E.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPY4.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H50E.L и SPY4.DE
Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.45% | 2.46% | 2.98% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% |
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H50E.L and SPY4.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H50E.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H50E.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPY4.DE.
H50E.L is categorized as Europe Equities, while SPY4.DE is Mid Cap Blend Equities. H50E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while SPY4.DE tracks S&P MidCap 400. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.25% for H50E.L and 0.30% for SPY4.DE.
Подберите оптимальное распределение для H50E.L и SPY4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор