Сравнение H50E.L с HNSS.L
H50E.L (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - H50E.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H50E.L returned 15.76%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H50E.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности H50E.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H50E.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H50E.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
H50E.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 11.61%
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H50E.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.58% | 28.02% | 6.20% | 20.06% | 0.17% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between H50E.L and HNSS.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between H50E.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H50E.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
H50E.L
HNSS.L
Сравнение H50E.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H50E.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.78 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 14.66 | -13.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 50.30 | -44.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H50E.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 6.08 | -4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.34 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок H50E.L и HNSS.L
Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H50E.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.68% | -36.83% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -13.16% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -36.83% | +22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.66% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -9.55% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.84% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности H50E.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) составляет 4.79%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H50E.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 13.36% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 24.62% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 31.72% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 30.12% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 30.12% | -12.13% |
Сравнение комиссий H50E.L и HNSS.L
H50E.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H50E.L и HNSS.L
Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.45% | 2.46% | 2.98% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H50E.L and HNSS.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H50E.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H50E.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
H50E.L is categorized as Europe Equities, while HNSS.L is Semiconductors. H50E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for H50E.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для H50E.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор