PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с H4ZX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с H4ZX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE).

H4ZZ.DE и H4ZX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и H4ZX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и H4ZX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-15.10%10.69%28.06%-11.53%-14.79%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у H4ZX.DE с доходностью -15.10%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZX.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-29.23%
1 год
-18.16%
3 года*
1.43%
5 лет*
-11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с CBUK.DEH4ZX.DE с DIGI.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и H4ZX.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H4ZX.DE в 0.50%.

H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. H4ZX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c H4ZX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEH4ZX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.63

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-0.76

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.53

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

-1.19

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. H4ZX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа H4ZX.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и H4ZX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEH4ZX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.63

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.23

+1.33

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и H4ZX.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и H4ZX.DE

Ни H4ZZ.DE, ни H4ZX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и H4ZX.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки H4ZX.DE в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и H4ZX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEH4ZX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-69.32%

+52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-29.23%

+16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-54.82%

+47.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-49.40%

+46.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

12.98%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и H4ZX.DE

Текущая волатильность для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) составляет 6.55%, в то время как у HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEH4ZX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.92%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

18.37%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

28.61%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

37.63%

-22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

37.85%

-22.30%