PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с H4ZJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с H4ZJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE).

H4ZZ.DE и H4ZJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и H4ZJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и H4ZJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		-1.30%8.00%26.94%22.28%-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у H4ZJ.DE с доходностью -1.30%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZJ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.37%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

HSBC MSCI World UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с H4ZJ.DE:
H4ZJ.DE с H4ZY.DEH4ZJ.DE с EUNL.DEH4ZJ.DE с XDWD.DEH4ZJ.DE с SPYM.DEH4ZJ.DE с QUALH4ZJ.DE с VTH4ZJ.DE с SWDA.L

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и H4ZJ.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H4ZJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. H4ZJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
H4ZJ.DE
Ранг доходности на риск H4ZJ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZJ.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c H4ZJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEH4ZJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.76

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.77

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

10.58

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. H4ZJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZJ.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и H4ZJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEH4ZJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.87

+0.23

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и H4ZJ.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и H4ZJ.DE

H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		1.29%1.28%2.06%3.02%2.65%2.73%3.30%4.02%4.71%3.58%4.02%3.46%

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и H4ZJ.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки H4ZJ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и H4ZJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEH4ZJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-33.60%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-8.71%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.01%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.07%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.72%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и H4ZJ.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEH4ZJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.21%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.44%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.15%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.16%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.09%

+0.46%